Белорусский государственный университет
Факультет прикладной математики и информатики

Кафедра математического моделирования и анализа данных



ЯКИМОВИЧ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ



МЕЖБАНКОВСКИЙ КЛИРИНГ



Дипломная работа
студента 5 курса

“ Допустить к защите “                           Руководители
Зав. кафедрой ММАД                Змитрович Анатолий Иосифович -
доктор физ. мат. наук,                     профессор кафедры ММАД,
профессор Харин Ю.С.                кандидат экономических наук

__ ___________ 1998 г.                Рощупкин Владимир Васильевич -

начальник управления разработки                    платежных систем на основе пластиковых карточек ГП БМРЦ

                                                                         
                                                                Рецензент

Лобач Виктор Иванович -                                                                                             доцент кафедры ММАД,
кандидат физ. - мат. наук

Минск 1998

Введение

В соответствии с утвержденными планами модернизации платежной системы Республики Беларусь (РБ) в ближайшее время намечено внедрить пусковой комплекс нового проекта межбанковских расчетов в составе:

-        системы расчетов по срочным и крупным платежам на валовой основе в режиме реального времени с использованием электронных сообщений,

-        системы расчетов по прочим (мелким) платежам на клиринговой основе,

-        системы управления очередями платежных сообщений банков.

        Данный дипломный проект непосредственно связан с одной из наиболее перспективных и совершенно новой для нашей страны частью этого проекта, а именно, системе клиринговых расчетов. Рассматриваются общие механизмы функционирования реальных клиринговых систем и освещаются принципы создания и развития модели клиринговой системы Республики Беларусь в рамках создаваемой в стране автоматизированной системы межбанковских расчетов BIS. Решаются проблемы оптимизации и автоматизации построенной модели.

1. Межбанковский клиринг

1.1.        Понятие клиринга и его назначение

Суть клиринговой формы расчетов состоит в следующем. Клиринг (англ. clearing) представляет собой систему регулярных безналичных расчетов, основанную на зачете взаимных требований и обязательств юридических и физических лиц за товары (услуги) и ценные бумаги.

        Клиринг представляет собой, в самом общем виде, систему безналичных расчетов за товары и услуги, основанную на зачете взаимных требований и обязательств и использующуюся банками в целях снижения потребности в оборотных средствах и упрощения обмена платежами. Место клиринговых операций в системе BIS показано на Рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структура АС МБР BIS.

        Как известно, расчеты по платежам могут производиться либо на валовой, либо на чистой основе. В первом случае расчеты по каждой сделке осуществляются отдельно, во втором банки, участвующие в производстве платежей, дают возможность требованиям и обязательствам накопиться на протяжении определенного периода времени лага клиринга (проблема оптимизации лага клиринга также исследуется в данном дипломном проекте). В конце данного периода производятся расчеты только по взаимно зачтенным обязательствам. Такой взаимозачет сумм кредиторской и дебиторской задолженности может иметь место между двумя сторонами (двусторонний взаимозачет) и между тремя и более сторонами (многосторонний взаимозачет).